En una entrevista al podcast de su hija, Lady Pamela contó que, en aquella ocasión, la princesa Alice tomó medidas para salvar a Olga, María, Tatiana y Anastasía antes de que fueran asesinadas.
"La princesa Alice le escribió a Lloyd George, no recuerdo si era el primer ministro de Inglaterra en ese momento, pero era la persona adecuada para escribirle", reveló Lady Pamela.
Ella cuenta que la bisabuela de los príncipes Harry y William sabía que no podría hacer nada para ayudar al pequeño zarévich Alexéi, heredero del trono de Rusia, pero intentó, al menos, proteger a sus hermanas.
"Ella dijo 'mi esposo está retirado de la Marina, vivimos una vida muy tranquila en la Isla de Wight, ¿sería posible que yo me quedara con las niñas y las cuidara?'", recordó Lady Pamela.
Desafortunadamente, nada se pudo hacer. Las cuatro princesas, así como su hermano menor y sus padres fueron fusiladas por los bolcheviques en 1918, en Ekaterimburgo.