Shaimaa Al Sabag, una de las manifestantes, recibió el impacto de balas o perdigones a corta distancia, según un comunicado emitido por el partido.
En varios medios se ha indicado que Al Sabag fue tiroteada por un policía, pero el Ministerio del Interior lo ha negado y ha señalado en un comunicado que los manifestantes utilizaron petardos.
"Y después", ha indicado en el texto, "una mujer ha resultado herida y hospitalizada, pero ha muerto tras sucumbir a sus heridas".
Según el Gobierno egipcio, las autoridades habían avisado de que "grupos terroristas" podían infiltrarse en la protesta con la intención de causar violencia.
Diversos vídeos muestran a la mujer antes de que la disparen y después, pero en ninguno se ve la procedencia de los tiros.
La marcha, celebrada un día antes del cuarto aniversario de la revolución del 25 de enero, que derrocó a Hosni Mubarak, se dirigía a la plaza de Tahrir desde la cercana rotonda Talaat Harb, antes de que fuera interrumpida por las fuerzas policiales.
Al menos seis personas han sido arrestadas.
La policía ha dispersado la manifestación con gases lacrimógenos y otros métodos antidisturbios.
El secretario general de la Alianza Popular Socialista, Moataz El Shenawy, ha lamentado el uso de una "fuerza excesiva" por parte de la policía para dispersar la marcha.
Los participantes en la protesta querían colocar rosas en la plaza de Tahrir para recordar a los manifestantes asesinados allí en 2011.
Más de 800 personas murieron en enfrentamientos, a manos de las fuerzas de seguridad, durante la revuelta, que duró 18 días.
